Diplôme : Master En Ingenieurie Financière & Actuariat
Informations sur la formation
- Durée : 2 an
- Nature de diplomation : Simple
- Régime d'étude : Formation continue
- Mode pédagogique : Formation à distance
- Etablissement délivrant le diplôme : Faculté de Sciences et de Technologie à l'Université des Montagnes (FST-Udm).
- Coût de la formation : 2000 euro
Candidature
- Statut : Appel ouvert
- Période de candidature : 17 Avril - 19 Octobre.
- Date de démarrage de la formation : 03 Janvier.
- Coût de la formation : 2000 euro
Présentation de la formation
Description
Le Master en Ingénierie Financière offre une formation approfondie aux concepts et méthodes de la finance quantitative : modélisation stochastique, valorisation des produits dérivés, optimisation de portefeuilles, gestion intégrée des risques (marché, crédit, liquidité, opérationnel), finance computationnelle et économétrie financière. Il s’adresse aux étudiants visant des carrières d’actuaire, d’analyste quantitatif, de risk manager ou de gérant d’actifs au sein des banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion, fintech et autorités de régulation. L’enseignement articule théorie et pratique autour d’études de cas et de projets appliqués, avec un usage intensif d’outils numériques (Python, R/Matlab, VBA), des bases de données de marché et des standards réglementaires (Bâle/Solvabilité).
Objectifs
- Prendre en charge la tarification des nouveaux produits d’assurance et la mise à jour des tarifs existants.
- Assurer le support aux compagnies d’assurance pour les calculs des provisions techniques en Assurance Vie et Non-Vie.
- Gérer activement le passif et l’actif des institutions financières (ALM).
- Mettre en place et piloter la gestion des risques financiers.
- Assurer la gestion spécialisée des portefeuilles et des actifs financiers.
- Gérer des fonds spécialisés : fonds de retraite, fonds communs de placement, etc.
- Réaliser des calculs actuariels spécifiques : indemnités de fin de carrière, rentes viagères, …
Compétences
- Maîtrise des calculs actuariels
- Mise en place des procédures de gestion des risques
- Maîtrise des méthodes modernes de placement et de gestion des portefeuilles
- Développement, analyse et évaluation d’instruments financiers
- Maîtrise des méthodes modernes de tarification et des calculs de réserves en assurance de dommages et en assurance de personnes
- Maîtrise des coûts et des financements des régimes de retraite
- Simulation et modélisation des réalités et des conditions de marché
- Estimation statistique des paramètres de modèles
- Utilisation des outils quantitatifs et évaluation de leurs performances
Public cible
Ce Master est une suite logique pour des licenciés en mathématiques, en économie et en informatique. Ce master peut aussi s'avérer pertinente pour ceux qui ont étudié avec succès les mathématiques au 1er cycle universitaire, dans divers programmes, tels mathématiques-physique, statistiques ou actuariat, gestion et management.
Débouchés
La formation ouvre aux emplois dans :
- Les institutions financières ;
- Les Caisses de retraite ;
- Les compagnies d’assurance ;
- Les services financiers des entreprises ;
- Les entreprises publiques et gouvernements ;
- Les institutions internationales.
Dispositif de la formation
Organisation pédagogique
Le programme est organisé sur deux ans (M1 et M2), totalisant 120 crédits ECTS (30 par semestre), entièrement en ligne. Cette formation combine des cours théoriques, des travaux dirigés, de mini-projets (cas pratiques) et un stage de fin d’étude en entreprise couronné par la rédaction et la soutenance d’un mémoire. L'équipe pédagogique est composée d’enseignants d’universités chevronnées, d'experts exerçant dans les grandes Institutions Financières et les Banques Centrales, des actuaires expérimentés.
Programme de la formation
Le Master sera structuré en Quatre semestres (30 crédits par semestre):
- Théories des probabilités;
- Outils et Méthodes statistiques pour la finance et l’actuariat;
- Titres à Revenus Fixes et Marchés des Capitaux;
- Microéconomie de l’incertain et de l’assurance;
- Assurance et Réassurance;
- Mathématiques Financières;
- Mathématiques pour l’assurance Vie;
- Mathématiques pour l’assurance Non-Vie;
- English for business I et II;
- Déontologie et métier de l’actuaire;
- Calcul Scientifique et Calcul Numérique en Finance;
- Simulation et Méthode Monte Carlo;
- Macroéconomie et Economie Internationale;
- Produits dérivés et Gestion des Risques financiers;
- Calcul Stochastique en Finance;
- Régime de Retraite;
- Gestion des Portefeuilles;
- Optimisation et programmation dynamique en gestion;
- Fondements de l'apprentissage machine;
- Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat;
- Droit, réglementation et pratique des assurances;
- Méthodes de Tarification et de Provisionnement;
- Environnement juridique et institutionnel;
- Mathématiques actuarielles avancées;
- Paysage financier;
- Séries temporelles / Macro économétrie / Macroéconomie Avancée.
Modalités d’évaluation
- La formation est organisée en unités d’enseignement et s’intègre dans un système de crédits (60); Contrôles continus et Examens finaux (oraux et/ou écrits, individuels et/ou collectifs)
- Stages de formation multisectorielle
- Rapport des séminaires et travaux en groupe TP/TD
- Lectures critiques des articles (LCA).
Télécharger la grille PROGRAMME DU MASTER Ingénierie Financière et Actuariat
| Semestre 1 + Semestre 2 |
Admission
Modalités d’admission
Admission sur étude de dossier
conjointement entre l’Université des
Montagnes et l’Agence Universitaire de la Francophonie.
L’étudiant devra postuler en ligne sur le site de l’AUF.
Les inscriptions se font en ligne via le lien suivant :
formulaire
d’inscription M1.
Toute candidature devra être accompagnée d’un CV.
L’équipe pédagogique se réserve le droit de refuser une candidature
si le profil ne semble pas adapté à la formation. Les inscriptions
de cette première session seront closes à la fin du mois de Novembre
2024
Conditions d'inscription
Pour bénéficier de cette formation, le candidat doit résider dans un pays disposant d’une implantation de l’AUF accueillant des étudiants.L’Agence Universitaire de la Francophonie met à la disposition des candidats sélectionnés (allocataires ou non) ses campus numériques francophones (CNF). Ils y trouveront toutes les infrastructures techniques et de réseau afin de suivre cette formation dans de bonnes conditions.
La liste des campus numériques francophones est disponible sur le site de l’AUF : https://www.auf.org/lauf-dans-le-monde/
Chaque personne ayant régulièrement complété un dossier de candidature, recevra par courrier électronique un identifiant et un mot de passe. Ces éléments permettent d’actualiser le dossier, jusqu’à la date de clôture des appels.
Niveau requis/prérequis
Être titulaire d'une Licence (ou équivalent) avec de solides bases en mathématiques et en statistiques (incluant potentiellement les Licences en Analyses et sciences économiques, Sciences biomédicales, etc., de la description originale, si elles remplissent cette condition mathématique/statistique). Justifier de bonnes bases en sciences fondamentales ou de l'ingénieur (complémentaire aux bases mathématiques/statistiques). Démontrer une forte motivation et la capacité à travailler de manière autonome.
Financement
Conditions financières
Allocations d’étude à distance.
L’AUF offre des allocations d’étude à distance sous forme d’une
prise en charge partielle des frais d’inscription à certains des
étudiants les plus méritants ou aux ressources limitées.
Le nombre d’allocation est limité et est attribué de manière
compétitive.
Par décision du Conseil Scientifique de l’Agence universitaire de la
Francophonie, les candidatures féminines sont favorisées.
Pour être éligible à une allocation d’étude à distance, le candidat
doit obligatoirement résider dans un pays d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique du Sud, des Caraïbes ou d’Europe centrale et orientale.
Il doit également impérativement y demeurer, sauf dérogation
exceptionnelle, pendant toute la durée de la formation.
Les ressortissants d’un pays francophone du Sud résidant dans un
pays d’Europe de l’Ouest ou d’Amérique du Nord ne sont pas
éligibles.
Attention ! En cas d’acceptation à
plusieurs formations, une seule
allocation est accordée.
Modalités de paiement
Le coût de la formation est de 2000 euro. S’y ajoute 10 euro de
frais de dossiers.
Le montant de l’allocation d’étude à distance accordée par l’AUF est
de 1000 euro.
Par conséquent :
Les candidats ne bénéficiant pas d’une allocation d’étude à distance
devront s’acquitter d’un montant total de 2010 euro pour valider
leur inscription.
Les candidats bénéficiant d’une allocation d’étude à distance
devront s’acquitter d’un montant total de 1010 euro pour valider
leur inscription.
NB : Le montant de l’allocation d’étude à distance de l’AUF n’est
pas versé au candidat sélectionné, mais directement à
l’établissement en charge de la formation afin de couvrir la partie
complémentaire des frais d’inscription.
La somme à la charge du candidat, allocataire ou non, est à verser
en une seule fois, auprès du campus numérique francophone du pays de
résidence du candidat, dès la confirmation de sa sélection
définitive. Elle peut être versée en monnaie locale (le taux de
change utilisé est fixé par chaque implantation).
Aucun délai de paiement ne sera accordé. Le non-versement de cette
participation dans les délais indiqués lors de la notification
d’acceptation entraîne automatiquement l’annulation de la sélection.
Attention !
Une fois la formation
commencée, il ne sera plus
possible au candidat sélectionné d’annuler sa participation et de se
faire rembourser, quelle que soit la raison de ce désistement.
Sous la tutelle de
